Nomentia Treasury- und Hedge-Accounting

End-to-End Treasury & Hedge Accounting

Von regulären Buchungssätzen für Treasury-Geschäfte bis zu Hedge-Designation, OCI-Buchungen zum Periodenende und finaler Abwicklung automatisiert Nomentia Buchungen, Dokumentation und Effektivitätsbeurteilung in einem prüfbaren Workflow.

End-to-End Cash Flow Hedge Lifecycle Management

End-to-End-Management des Cashflow-Hedge-Lebenszyklus

Nomentia automatisiert den gesamten Cashflow-Hedge-Lebenszyklus nach IFRS 9 – von Designation und OCI-Buchungen über die De-Designierung bis zur finalen Abwicklung bei Fälligkeit – und erzeugt Buchungssätze für alle wesentlichen Hedge-Ereignisse.

Systemgenerierte Hedge-Dokumentation

Zu Beginn erstellt Nomentia die formale Hedge-Dokumentation mit Sicherungsinstrument, Grundgeschäft, abgesichertem Risiko, Sicherungsquote und Effektivitätsmethodik – und aktualisiert sie bei Änderungen, einschließlich Rebalancing und Anpassungen der Effektivitätsanalyse.

Breite Abdeckung von Instrumenten und Exposures

Treasury Accounting unterstützt relevante Finanzgeschäfte und die dazugehörigen Buchungen. Im Hedge Accounting werden unter anderem FX-Forwards, FX-Swaps und Single-Currency-Zinsswaps für erwartete FX-Transaktionen, Fremdwährungspositionen und variabel verzinste Finanzinstrumente unterstützt.

Automatisierte Buchungssätze

Nomentia erzeugt Buchungssätze für Treasury-Geschäfte anhand vordefinierter Buchungsregeln. Beim Hedge Accounting werden zusätzlich Buchungen für den effektiven Teil im OCI, Ineffektivitäten in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie Rebalancing erstellt.

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FAQs Nomentia Treasury & Hedge Accounting

Welche Hedge-Typen werden unterstützt?

Nomentia folgt dem Cashflow-Hedge-Accounting-Modell nach IFRS 9 und deckt FX-Risiken aus erwarteten Transaktionen und Bilanzposten sowie Zinsrisiken aus variabel verzinsten Instrumenten ab.

Welche Sicherungsinstrumente unterstützt Nomentia?

Unterstützt werden FX-Termingeschäfte, FX-Swaps und Single-Currency-Zinsswaps.

Welche Grundgeschäfte unterstützt Nomentia?

Zulässige Grundgeschäfte umfassen hochwahrscheinliche erwartete Fremdwährungstransaktionen, Fremdwährungsdarlehen und -einlagen sowie variabel verzinste Finanzinstrumente. Auch Gruppen von Posten mit einer Nettoposition können als Grundgeschäft qualifizieren.

Welche Dokumentation erstellt Nomentia für eine Sicherungsbeziehung?

Nomentia erstellt die formale Hedge-Dokumentation zu Beginn jeder Sicherungsbeziehung. Bei Rebalancing oder einer Anpassung der Effektivitätsanalyse aktualisiert Nomentia die Dokumentation automatisch.

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