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Exposure and Risk

Q: Ist Hedge Accounting enthalten?

Nicht in Nomentia Exposure &amp; Risk. Bewertungsdaten, Cashflows und Ergebnisse können als Grundlage für die Beurteilung und Dokumentation von Sicherungsbeziehungen genutzt werden. Ein dediziertes Hedge Accounting nach IFRS 9 einschließlich Effektivitätstests und Designation befindet sich derzeit in Entwicklung; die Verfügbarkeit ist für 2027 geplant.

Konsolidieren Sie Währungs- und Zins-Exposures aus Salden und Cashflow-Prognosen, Finanzierungs- und Anlageinstrumenten sowie Derivaten, die bereits in Nomentia vorliegen, stellen Sie sie sowohl in Lokal- als auch in Konzernberichtswährung dar und prüfen Sie sie mit Zins- und Kursszenarien, bevor Sie über eine Absicherung entscheiden.

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Eine Exposure-Sicht auf Basis Ihrer vorhandenen Treasury-Daten

Nomentia Exposure & Risk aggregiert Währungs- und Zinsrisiken aus den Daten, die in Nomentia zusammengeführt werden. Die Exposures werden mit den hinterlegten Marktdaten umgerechnet, je Gesellschaft und für den Konzern dargestellt und lassen sich zur Simulation alternativer Zins- und Kursniveaus verschieben. Jede Zahl bleibt dabei bis zum zugrunde liegenden Geschäft oder Cashflow nachvollziehbar.

FX-Exposure-Analysen

Aggregieren Sie das Währungsrisiko aus Treasury-Geschäften, Kontosalden und Cashflow-Prognosen nach Währungspaar, Gesellschaft und Laufzeit.

Finanzierungsportfolio- und Zinssicht

Analysieren Sie den Anteil fester und variabler Verzinsung, den Durchschnittszinssatz und das Laufzeitprofil über Finanzierungen und Zinsderivate hinweg.

Zins- und Kursszenarien

Simulieren Sie Wechselkursänderungen oder Parallelverschiebungen der Zinskurve und deren Auswirkung auf Exposure, Bewertung und Zinsaufwand.

Treasury-Experten fragen

FAQs Nomentia Exposure and Risk

Was deckt Nomentia Exposure & Risk ab?

Währungs- und Zinsrisiken. Das Währungsrisiko wird aus Kontosalden, Cashflow-Prognosen sowie Finanzierungen und Anlagen in Währungen ermittelt, die von der Berichtswährung der jeweiligen Gesellschaft oder des Konzerns abweichen, und berücksichtigt zudem kontrahierte Derivate; das Zinsrisiko wird aus dem Finanzierungs- und Anlageportfolio sowie aus Zinsderivaten ermittelt.

Woher stammen die Exposure-Daten?

Aus den Daten, die bereits in Nomentia gepflegt werden — Treasury-Geschäfte, Finanzierungs- und Anlageinstrumente, Bankkontosalden und Cashflow-Prognosen. Exposures aus ERP- oder Vertriebssystemen werden berücksichtigt, sobald sie in Nomentia Cashflow Forecasting vorliegen.

Können Exposures in Lokal- und Konzernberichtswährung dargestellt werden?

Ja. Die Positionen werden mit den hinterlegten Marktdaten in die Lokalwährung der jeweiligen Gesellschaft und in die Konzernberichtswährung umgerechnet.

Auf welchen Ebenen lässt sich das Exposure aggregieren?

Nach Währung und Währungspaar, Valutadatum und Laufzeitband, Kontrahent, Portfolio, Gesellschaft sowie konsolidiert auf Konzernebene.

Welche Zins- und Finanzierungskennzahlen stehen zur Verfügung?

Der Anteil fester und variabler Verzinsung, der Durchschnittszinssatz, der Zinsaufwand und das Laufzeitprofil des Finanzierungsportfolios. Die zugrunde liegenden Instrumente werden in Nomentia Debt & Investments verwaltet.

Welche Szenarioanalysen sind möglich?

Wechselkursänderungen und Parallelverschiebungen der Zinskurve können angewendet werden, um die Auswirkung auf Exposure, Bewertung und Zinsaufwand zu beurteilen. Value-at-Risk, stochastische Simulationen und korrelationsbasierte Modelle sind nicht Bestandteil der Lösung.

Werden Positionen bei Marktdatenänderungen neu bewertet?

Ja. Importierte Wechselkurse, Referenzzinssätze und Zinsstrukturkurven werden zur Neubewertung der Positionen sowie zur Ermittlung realisierter und unrealisierter Ergebnisse auf Geschäfts-, Gesellschafts- und Portfolioebene verwendet.

Lässt sich das Exposure auf einzelne Geschäfte zurückverfolgen?

Ja. Jedes Exposure- und Bewertungsergebnis ist mit dem zugrunde liegenden Geschäft oder Cashflow verknüpft und damit erklär- und prüfbar.

Ist Hedge Accounting enthalten?

Nicht in Nomentia Exposure & Risk. Bewertungsdaten, Cashflows und Ergebnisse können als Grundlage für die Beurteilung und Dokumentation von Sicherungsbeziehungen genutzt werden. Ein dediziertes Hedge Accounting nach IFRS 9 einschließlich Effektivitätstests und Designation befindet sich derzeit in Entwicklung; die Verfügbarkeit ist für 2027 geplant.