Nomentia Derivatives

Ein System für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Derivate

Erfassen Sie FX- und Zinsgeschäfte, verfolgen Sie sie über ihren gesamten Lebenszyklus, bewerten Sie sie zu Marktkursen und überführen Sie die daraus resultierenden Settlements und Cashflows direkt in Cash Positioning, Cashflow-Forecasting und FX-Exposure-Management.

Geschäftserfassung und Lebenszyklusverfolgung

Erfassen Sie Devisenkassa-, Devisentermin- und Devisenswapgeschäfte sowie Zinsswaps – manuell erfasst, importiert oder automatisch aus Handelsplattformen übernommen. Jedes Geschäft wird über den gesamten Lebenszyklus verfolgt: Bestätigung, Prolongation, Vorabnahme, vorzeitige Auflösung und finale Abwicklung.

Mark-to-Market-Bewertung

Geschäfte werden gegen importierte Marktkurse und Zinskurven neu bewertet – mit Mark-to-Market-Werten, unrealisierten Gewinnen und Verlusten sowie abgegrenzten Zinsen je Geschäft, Kontrahent, Portfolio und Gesellschaft, für internes Reporting, Periodenabschluss und – sobald Hedge Accounting 2027 verfügbar ist – die Effektivitätsbeurteilung, die auf unserer Seite zu Hedge Accounting beschrieben ist.

Settlements und Cashflows in Position und Prognose

Jedes Derivat erzeugt terminierte Cashflows. Diese fließen automatisch in Cash Positioning und Cashflow-Forecasting ein, sodass fällige Termingeschäfte, Swap-Legs und Zinszahlungen Teil Ihrer Liquiditätssicht sind – und nicht einer separaten Tabelle.

FX-Exposure- und Hedge-Management

Stellen Sie Derivate den zugrunde liegenden Exposures je Währung, Gesellschaft und Periode gegenüber und erkennen Sie offene Nettopositionen, Sicherungsquoten und die Einhaltung Ihrer Hedging-Policy – ergänzt um Kontrahenten- und Limitüberwachung, die Überschreitungen frühzeitig sichtbar macht.

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FAQs Nomentia Derivative

Welche Instrumente unterstützt Nomentia?

Devisenkassa-, Devisentermin- und Devisenswapgeschäfte sowie Zinsswaps – das Derivatespektrum, das Corporate Treasuries typischerweise zur Steuerung von Währungs- und Zinsrisiken einsetzen.

Wie gelangen Geschäfte in das System?

Geschäfte können manuell und als Deal Requests im Vier-Augen-Prinzip erfasst, per Datei importiert oder automatisch aus Multibank-Handelsplattformen und bankeigenen Dealing-Portalen übernommen werden.

Woher stammen die Marktdaten für die Bewertung?

Marktkurse und Zinskurven werden automatisch von Marktdatenanbietern importiert. Wo kein Feed verfügbar ist, können Kurse auch hochgeladen oder manuell gepflegt werden.

Wie werden Derivate bewertet?

Die Geschäfte werden zu jedem Bewertungsstichtag mark-to-market bewertet – auf Basis diskontierter Cashflows und aktueller Marktdaten. Die Ergebnisse stehen je Geschäft, Kontrahent, Portfolio und Gesellschaft zur Verfügung, inklusive Bewertungshistorie für den Periodenabschluss.

Erscheinen Derivate-Cashflows in Cash Positioning und Forecasting?

Ja. Settlements, Swap-Legs und Zinszahlungen werden als terminierte Cashflows erzeugt und automatisch in Cash-Position und Cashflow-Forecast berücksichtigt.

Unterstützt Nomentia Hedge Accounting für diese Geschäfte?

Hedge Accounting befindet sich derzeit in Entwicklung, die Verfügbarkeit ist für 2027 geplant. FX-Forwards, FX-Swaps und Single-Currency-Zinsswaps lassen sich dann als Cashflow-Sicherungsbeziehungen nach IFRS 9 designieren – mit automatisch erzeugter Dokumentation, Effektivitätsbeurteilung und Buchungssätzen. Details finden Sie auf unserer Seite zu Hedge Accounting.

Können Geschäfts- und Bewertungsdaten an unser ERP übergeben werden?

Ja. Treasury-Buchungssätze für Geschäfte, Settlements, Bewertungen und Abgrenzungen werden anhand vordefinierter Buchungsregeln erzeugt und können an Ihr ERP oder Hauptbuch exportiert werden.

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