Manage

Exposure and Risk

Q: Sisältääkö tämä suojauslaskennan?

Ei Exposure &amp; Riskissä. Arvostustietoja, kassavirtoja ja tuloksia voidaan kuitenkin hyödyntää suojauksen arvioinnissa ja dokumentoinnissa. Erillinen IFRS 9:n mukainen suojauslaskenta, mukaan lukien tehokkuustestaus ja suojaussuhteen nimeäminen, on parhaillaan kehitteillä ja tulee saataville arviolta vuonna 2027.

Kokoa Nomentiassa hallinnoitujen tilisaldojen, ennustettujen kassavirtojen, velka- ja sijoitusinstrumenttien sekä derivaattojen valuutta- ja korkoriskit yhteen. Raportoi ne sekä paikallisessa että konsernin raportointivaluutassa ja simuloi korkojen ja valuuttakurssien muutosten vaikutuksia ennen suojauspäätöstä.

Ota yhteyttä

Positionäkymä suoraan olemassa olevasta treasury-datasta

Nomentia Exposure & Risk kokoaa valuutta- ja korkopositiot Nomentiassa olevasta datasta. Positiot muunnetaan tallennettujen markkinakurssien perusteella, ja niitä voidaan tarkastella sekä yksikkö- että konsernitasolla ja simuloida eri korkotasoilla. Jokainen luku on jäljitettävissä alkuperäiseen kauppaan tai kassavirtaan.

Valuuttariskin analyysit

Kokoa valuuttapositiot treasury-kaupoista, tilisaldoista ja ennustetuista kassavirroista valuuttaparin, yksikön ja erääntymisajan mukaan.

Velkasalkun ja korkojen näkymä

Tarkastele kiinteä- ja vaihtuvakorkoisen velan osuutta, keskikorkoa ja erääntymisprofiilia lainojen, joukkovelkakirjojen ja korkoderivaattien osalta.

Korko- ja valuuttakurssiskenaariot

Simuloi valuuttakurssien tai korkotason muutoksia ja tarkastele niiden vaikutuksia positioihin, arvostuksiin ja korkokuluihin.

Ota yhteyttä

FAQs Nomentia Exposure and Risk

Mitä Exposure & Risk kattaa?

Valuutta- ja korkoriskit. Valuuttariski muodostetaan tilisaldoista, ennustetuista kassavirroista sekä velasta ja sijoituksista valuutoissa, jotka poikkeavat yksikön tai konsernin raportointivaluutasta. Lisäksi huomioidaan tehdyt johdannaissopimukset. Korkoriski perustuu velka- ja sijoitussalkkuun sekä korkojohdannaisiin.

Mistä positiotiedot tulevat?

Nomentiassa jo ylläpidettävästä datasta: treasury-kaupoista, velka- ja sijoitusinstrumenteista, pankkisaldoista ja ennustetuista kassavirroista. ERP- tai myyntijärjestelmistä peräisin olevat positiot tulevat mukaan, kun ne siirtyvät Nomentiaan ennustettuina kassavirtoina.

Voiko positiot raportoida sekä paikallisessa että konsernin valuutassa?

Kyllä. Positiot muunnetaan tallennettujen markkinakurssien perusteella sekä kunkin yksikön paikalliseen valuuttaan että konsernin raportointivaluuttaan.

Millä tasoilla positioita voi tarkastella?

Valuutan ja valuuttaparin, arvopäivän ja erääntymisajan, vastapuolen, salkun, yksikön tai koko konsernin mukaan.

Mitä korko- ja rahoitus-KPI-mittareita on saatavilla?

Kiinteä- ja vaihtuvakorkoisen velan jakauma, keskikorko, korkokulut ja velkasalkun erääntymisprofiili. Taustalla olevia instrumentteja hallinnoidaan Nomentia Debt & Investmentsissa.

Millaista skenaarioanalyysiä voi tehdä?

Valuuttakurssien ja korkotason muutoksia voidaan simuloida ja tarkastella niiden vaikutuksia positioihin, arvostuksiin ja korkokuluihin. Value-at-risk-, stokastiset simulointi- ja korrelaatiopohjaiset mallit eivät kuulu ratkaisuun.

Arvostetaanko positiot uudelleen markkinakurssien muuttuessa?

Kyllä. Tuotuja valuuttakursseja, viitekorkoja ja tuottokäyriä käytetään positioiden uudelleenarvostukseen sekä toteutuneiden ja toteutumattomien tulosten laskentaan kauppa-, yksikkö- ja salkkutasolla.

Voiko positioluvut jäljittää yksittäisiin kauppoihin?

Kyllä. Jokainen positio- ja arvostustulos voidaan jäljittää alkuperäiseen kauppaan tai kassavirtaan, joten luvut ovat helposti perusteltavissa ja auditoitavissa.

Sisältääkö tämä suojauslaskennan?

Ei Exposure & Riskissä. Arvostustietoja, kassavirtoja ja tuloksia voidaan kuitenkin hyödyntää suojauksen arvioinnissa ja dokumentoinnissa. Erillinen IFRS 9:n mukainen suojauslaskenta, mukaan lukien tehokkuustestaus ja suojaussuhteen nimeäminen, on parhaillaan kehitteillä ja tulee saataville arviolta vuonna 2027.