Nomentia Derivatives

Yksi järjestelmä derivaattojen koko elinkaarelle

Kirjaa FX- ja korkokaupat, seuraa niitä koko niiden elinkaaren ajan, arvosta ne markkinakursseilla ja siirrä selvitykset ja kassavirrat suoraan kassapositioon, kassavirtaennusteeseen ja valuuttaposition hallintaan.

Kauppojen kirjaus ja elinkaaren seuranta

Kirjaa FX spot-, forward- ja swap-sopimukset sekä korkoswapit manuaalisesti, tuomalla ne järjestelmään tai automaattisesti kaupankäyntialustoilta. Jokaisen kaupan koko elinkaarta voidaan seurata vahvistuksesta jatkamiseen, ennakkotoimitukseen, purkamiseen ja lopulliseen selvitykseen asti.

Markkina-arvostus

Kaupat arvostetaan uudelleen tuotujen markkinakurssien ja tuottokäyrien perusteella. Näin saat markkina-arvot, toteutumattomat voitot ja tappiot sekä kertyneet korot kauppa-, vastapuoli-, salkku- ja yksikkötasolla sisäistä raportointia ja kauden päättämistä varten. Kun suojauslaskenta tulee saataville vuonna 2027, tietoja voidaan hyödyntää myös Hedge Accounting -sivulla kuvatun tehokkuuden arvioinnissa.

Selvitykset ja kassavirrat osana kassapositiota ja ennustetta

Jokaisesta derivaatasta muodostuvat kassavirrat ajoitetaan automaattisesti. Ne siirtyvät kassapositioon ja kassavirtaennusteeseen, joten erääntyvät forwardit, swap-jalat ja korkoselvitykset näkyvät suoraan likviditeettinäkymässä erillisen Excel-taulukon sijaan.

Valuuttaposition ja suojauksen hallinta

Kohdista derivaatit taustalla oleviin positioihin valuutan, yksikön ja ajanjakson mukaan ja tarkastele avoimia nettopositioita, suojausastetta ja suojauspolitiikan noudattamista. Vastapuoli- ja limiittiseuranta auttaa havaitsemaan ylitykset ajoissa.

Ota yhteyttä

FAQs Nomentia Derivatives

Mitä instrumentteja Nomentia tukee?

FX spot-, forward- ja swap-sopimuksia sekä korkoswap-sopimuksia – eli johdannaisia, joita yritysten treasury-organisaatiot tyypillisesti käyttävät valuutta- ja korkoriskien hallintaan.

Miten kaupat päätyvät järjestelmään?

Kaupat voidaan syöttää manuaalisesti neljän silmän periaatteen mukaisesti kauppapyyntöjen kautta, tuoda tiedostoista tai kirjata automaattisesti monipankkialustoilta ja yksittäisten pankkien kaupankäyntiportaaleista.

Mistä arvostuksessa käytettävät markkinakurssit tulevat?

Markkinakurssit ja tuottokäyrät tuodaan automaattisesti markkinadatan tarjoajilta. Jos automaattista syötettä ei ole saatavilla, kurssit voidaan myös ladata järjestelmään tai ylläpitää niitä manuaalisesti.

Miten derivaatit arvostetaan?

Kaupat arvostetaan markkina-arvoon valittuna arvostuspäivänä diskontattujen kassavirtojen ja senhetkisten markkinakurssien perusteella. Tulokset ovat saatavilla kauppa-, vastapuoli-, salkku- ja yksikkötasolla, ja arvostushistoria tukee kauden lopun raportointia.

Näkyvätkö derivaattojen kassavirrat kassapositiossa ja -ennusteessa?

Kyllä. Selvitykset, swap-jalat ja korkomaksut muodostavat automaattisesti ajoitetut kassavirrat, jotka sisällytetään kassapositioon ja kassavirtaennusteeseen.

Tukeeko Nomentia näiden kauppojen suojauslaskentaa?

Suojauslaskenta on parhaillaan kehitteillä, ja sen on tarkoitus tulla saataville vuonna 2027. Tällöin FX-forwardit, FX-swapit ja yhden valuutan korkoswapit voidaan nimetä IFRS 9:n mukaisiin kassavirran suojaussuhteisiin, ja dokumentaatio, tehokkuuden arviointi sekä kirjaukset muodostetaan automaattisesti. Lisätietoja on Hedge Accounting -sivullamme.

Voiko kauppa- ja arvostustiedot viedä ERP-järjestelmään?

Kyllä. Kauppojen, selvitysten, arvostusten ja jaksotusten treasury-kirjaukset muodostetaan ennalta määriteltyjen kirjaussääntöjen perusteella, ja ne voidaan viedä ERP-järjestelmään tai pääkirjaan.

Derivatives