Nomentia Risk-Management

Connection zu Ecosystemen

Integrationen um alle wichtige Daten abzurufen

Erleichterung der Automatisierung durch Anbindung an alle relevanten Datenquellen (z. B. jedes ERP, SAP Business Warehouse, etc.) und Konsolidierung der konzernweiten Exposure-Daten
Daten durch Uploads und/oder zentrale und lokale Dateneingaben ergänzen
Integrierung von Marktdatenquellen oder Berechnung von Volatilitäten und Korrelationen
Profitieren Sie von automatisierten, two-way Verbindungen zu und von Handelsplattformen (Senden von Hedge-Anfragen und Abrufen von gehandelten Geschäften)

Identifizierung der wichtigsten Risikofaktoren

Exposure-Prognose & -Analyse

Deckung des kurzfristigen Bedarfs durch Kombination von Finanzaktiva und -passiva mit Daten aus ERP-Systemen (z. B. AP/AR, Aufträge, tatsächliche Cashflows) oder anderen Quellen
Langfristige Prognosen durch das Umwandeln von Budgetdaten in geplante Exposures, oder erwartete Wachstumsraten auf historische, tatsächliche Cashflows anwenden, um das Exposure zu "bauen".
Analysieren Sie die Risiken pro Einheit, Geschäftseinheit, Abteilung oder auf Konzernebene

Automatisiertes Hedging und Risikominderung

Handeln und Verwalten von Derivaten

Nutzen Sie systemgenerierte Hedge-Vorschläge, um Ihr Risiko zu reduzieren
Sicherstellung der Einhaltung der Treasury-Richtlinien und -Limits durch Prüfungs-/Genehmigungsworkflows
Profitieren Sie von der End-to-End-Verarbeitung mit jeder elektronischen Handelsplattform (z. B. 360T, FXall, Bloomberg)
Automatische Erstellung von "Back-to-Back"-IC-Geschäften bei der zentralen Absicherung lokaler Exposures
Grund- und Sicherungsgeschäfte sind über Post-Trade-Felder vollständig verknüpft
Nutzen Sie anpassbare FX/IR- und Rohstoffgeschäftsarten
Durchführung von Mark-to-Market-Bewertungen für Plain-Vanilla-Instrumente
Szenario-Analyse durch Simulation von Absicherungsgeschäften und deren Auswirkung auf Exposure und Risiko

Messen Sie die Auswirkungen Ihrer Hedgingstrategie

Risikoberechnung

Verwenden Sie den Varianz/Kovarianz-Ansatz oder Monte-Carlo-Simulationen
Berücksichtigung von Währungskorrelationen
Berechnung von Value-at-Risk und/oder Cashflow-at-Risk (CfaR)
Verwenden Sie Incremental CfaR, um die Auswirkungen der Absicherung einer bestimmten Währung auf das Risiko zu bewerten
Flexible Definition von Parametern wie Risikohorizont, Haltedauer und Konfidenzintervall

Kostenoptimales Hedging erreichen

Optimierung des Heding-Portfolios

Identifizierung kostenoptimaler Hedges für jedes gewünschtes Risikoniveau (= absoluter VaR/CfaR)
Simulation der Absicherungskosten ("Cost of Carry") für ein beliebiges Niveau der Risikominderung
Feste Kennzahlen flexibel mit Hedge-Portfolio-Optimierung kombinieren
Minimierung der Anzahl der erforderlichen Absicherungsgeschäfte und/oder - volumen
Treffen Sie fundierte Entscheidungen und setzen Sie die Absicherungsstrategie um, die Kosten und Risikominderung am besten ausbalanciert

Erstellen von aussagekräftige Berichte

Reporting

Profitieren Sie von Plug-and-Play-Basis-Exposure-Berichten
Nutzen Sie Self-Service-BI (powered by Nomentia Data Cube) für flexible Analysen
Erstellung leistungsstarker Dashboards mit BI-Tools von Drittanbietern wie Microsoft PowerBI
Einfacher Export aller relevanten Daten in Tabellenkalkulationen

UNTERNEHMEN, DIE NOMENTIA RISK MANAGEMENT NUTZEN

Gestalten Sie Ihr Risikomanagement auf globaler Ebene neu.

Case study

Optimiertes FX-Risiko für Dräger

Erfahren Sie, wie Dräger Nomentia Risk Management einsetzt, um das FX-Risikomanagement zu automatisieren und das Hedging zu optimieren.

"Die Nomentia ermöglicht es uns, fundiert über die passende Mischung aus Risiko und Kosten zu diskutieren. So vermeiden wir, dass eine relativ geringe zusätzliche Risikoreduktion vielleicht zu teuer erkauft wird."

Mark Blatt

Strategic Projects Finance and Controlling, Drägerwerk AG & Co. KGaA