Nomentia | Risk Management

VERNETZTES ECOSYSTEM

Abruf aller FX-Daten durch Integrationen

Förderung der Automatisierung durch Verbindung mit allen relevanten Datenquellen (z. B. ERP, SAP Business Warehouse usw.) und Konsolidierung unternehmensweiter Exposure-Daten
Ergänzen von Daten bei Bedarf über Uploads und/oder zentrale und lokale Dateneingabe
Integration von Marktdatenquellen oder Berechnung von Volatilitäten und Korrelationen
Automatisierte, wechselseitige Verbindung zu und von Handelsplattformen (Senden von Hedge-Anfragen und Abruf abgeschlossener Deals)

Integrationen um alle wichtige Daten abzurufen

IDENTIFIZIERUNG WICHTIGER RISIKOFAKTOREN

Exposure-Prognose & -Analyse

Kurzfristige Deckung durch Kombination von Finanzaktiva und -passiva mit Daten aus ERP-Systemen (z. B. AP/AR, Aufträge, tatsächliche Cashflows) oder anderen Quellen
Langfristige Prognose durch Umwandeln von Budgetdaten in geplante Exposures, oder Anwendung voraussichtlicher Wachstumsraten auf historische, reale Cashflows, zum "Aufbau" des Exposures
Analyse des Risikos pro Unternehmen, Unternehmenseinheit, Abteilung oder auf Konzernebene

Automatisiertes Hedging und Risikominderung

Derivatehandel & -management

Risikominderung durch systemgenerierte Hedge-Vorschläge
Gewährleistung der Einhaltung von Treasury-Richtlinien und -Limits durch Prüf- und Freigabe-Workflows
End-to-End-Verarbeitung mit jeder elektronischen Trading-Plattform (z. B. 360T, FXall, Bloomberg)
Automatische Erstellung von "Back-to-Back" IC-Deals bei zentralem Hedging von lokalem Exposure
Gewährleistung, dass Grund- und Sicherungsgeschäfte vollständig über Post-Trade-Felder verknüpft sind
Verwendung individueller FX/IR- und Rohstoff-Handelsarten
Durchführung von Mark-to-Market-Bewertungen für Plain-Vanilla-Instrumente
Szenario-Analyse durch Simulation von Hedge-Geschäften und deren Auswirkung auf Exposure und Risiko

Messen Sie die Auswirkungen Ihrer Hedgingstrategie

At-Risk-Berechnung

Verwendung des Varianz-Kovarianz-Ansatzes oder Monte-Carlo-Simulationen
Berücksichtigung von Währungskorrelationen
Berechnung von Value-at-Risk und/oder Cashflow-at-Risk (CfaR)
Verwendung von Incremental CfaR, zur Bewertung der Auswirkungen des Hedging einer bestimmten Risikowährung
Flexible Definition von Parametern wie Risikohorizont, Haltedauer und Konfidenzintervall

Kostenoptimales Hedging

Optimierung des Hedge-Portfolios

Ermittlung kostenoptimaler Hedges für jedes angestrebte Risikoniveau (= absoluter VaR/CfaR)
Simulation der Haltekosten ("Cost of Carry") für ein beliebiges Niveau der Risikominderung
Flexible Kombination fixer Kennzahlen mit Hedge-Portfolio-Optimierung
Minimierung der Anzahl erforderlicher Sicherungsgeschäfte und/oder Volumen
Umsetzung der Hedging-Strategie, die Kosten und Risikominderung am besten ausbalanciert, durch fundierte Entscheidungen

AUSSAGEKRÄFTIGE ERKENNTNISSE

Reporting

Nutzung von Plug-and-Play-Base-Exposure-Berichten
Nutzung von Self-Service-BI (powered by Nomentia Data Cube) für flexible Analysen
Erstellung aussagekräftiger Dashboards mit BI-Tools von Drittanbietern wie Microsoft PowerBI
Einfacher Export aller relevanten Daten in Tabellenkalkulationen

UNTERNEHMEN, DIE NOMENTIA RISK MANAGEMENT NUTZEN

Optimierung des Risikomanagements auf globaler Ebene

Case study

Optimiertes FX-Risiko für Dräger

Erfahren Sie, wie Dräger Nomentia Risk Management einsetzt, um das FX-Risikomanagement zu automatisieren und das Hedging zu optimieren.

"Die Nomentia ermöglicht es uns, fundiert über die passende Mischung aus Risiko und Kosten zu diskutieren. So vermeiden wir, dass eine relativ geringe zusätzliche Risikoreduktion vielleicht zu teuer erkauft wird."

Mark Blatt

Strategic Projects Finance and Controlling, Drägerwerk AG & Co. KGaA

Nomentia Risk Management

Eine Komplettlösung zum Management von Finanzrisiken