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Nomentia Risk Management
End-to-End-Exposure-Analyse, Hedging, Risikomanagement und Reporting

Eine Komplettlösung zum Management von Finanzrisiken
Implementieren Sie einen strukturierten und systematischen Risikomanagement- und Hedging-Ansatz dur Identifizierung der wichtigsten Risikofaktoren. Durch optimales Management von Währungs- und Zinsrisiken lassen sich Verluste vermeiden, die Hedging-Effektivität optimieren und Hedging-Kosten minimieren.
VERNETZTES ECOSYSTEM
Abruf aller FX-Daten durch Integrationen
- Förderung der Automatisierung durch Verbindung mit allen relevanten Datenquellen (z. B. ERP, SAP Business Warehouse usw.) und Konsolidierung unternehmensweiter Exposure-Daten
- Ergänzen von Daten bei Bedarf über Uploads und/oder zentrale und lokale Dateneingabe
- Integration von Marktdatenquellen oder Berechnung von Volatilitäten und Korrelationen
- Automatisierte, wechselseitige Verbindung zu und von Handelsplattformen (Senden von Hedge-Anfragen und Abruf abgeschlossener Deals)

IDENTIFIZIERUNG WICHTIGER RISIKOFAKTOREN
Exposure-Prognose & -Analyse
- Kurzfristige Deckung durch Kombination von Finanzaktiva und -passiva mit Daten aus ERP-Systemen (z. B. AP/AR, Aufträge, tatsächliche Cashflows) oder anderen Quellen
- Langfristige Prognose durch Umwandeln von Budgetdaten in geplante Exposures, oder Anwendung voraussichtlicher Wachstumsraten auf historische, reale Cashflows, zum "Aufbau" des Exposures
- Analyse des Risikos pro Unternehmen, Unternehmenseinheit, Abteilung oder auf Konzernebene
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Automatisiertes Hedging und Risikominderung
Derivatehandel & -management
- Risikominderung durch systemgenerierte Hedge-Vorschläge
- Gewährleistung der Einhaltung von Treasury-Richtlinien und -Limits durch Prüf- und Freigabe-Workflows
- End-to-End-Verarbeitung mit jeder elektronischen Trading-Plattform (z. B. 360T, FXall, Bloomberg)
- Automatische Erstellung von "Back-to-Back" IC-Deals bei zentralem Hedging von lokalem Exposure
- Gewährleistung, dass Grund- und Sicherungsgeschäfte vollständig über Post-Trade-Felder verknüpft sind
- Verwendung individueller FX/IR- und Rohstoff-Handelsarten
- Durchführung von Mark-to-Market-Bewertungen für Plain-Vanilla-Instrumente
- Szenario-Analyse durch Simulation von Hedge-Geschäften und deren Auswirkung auf Exposure und Risiko
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Messen Sie die Auswirkungen Ihrer Hedgingstrategie
At-Risk-Berechnung
- Verwendung des Varianz-Kovarianz-Ansatzes oder Monte-Carlo-Simulationen
- Berücksichtigung von Währungskorrelationen
- Berechnung von Value-at-Risk und/oder Cashflow-at-Risk (CfaR)
- Verwendung von Incremental CfaR, zur Bewertung der Auswirkungen des Hedging einer bestimmten Risikowährung
- Flexible Definition von Parametern wie Risikohorizont, Haltedauer und Konfidenzintervall

Kostenoptimales Hedging
Optimierung des Hedge-Portfolios
- Ermittlung kostenoptimaler Hedges für jedes angestrebte Risikoniveau (= absoluter VaR/CfaR)
- Simulation der Haltekosten ("Cost of Carry") für ein beliebiges Niveau der Risikominderung
- Flexible Kombination fixer Kennzahlen mit Hedge-Portfolio-Optimierung
- Minimierung der Anzahl erforderlicher Sicherungsgeschäfte und/oder Volumen
- Umsetzung der Hedging-Strategie, die Kosten und Risikominderung am besten ausbalanciert, durch fundierte Entscheidungen

AUSSAGEKRÄFTIGE ERKENNTNISSE
Reporting
- Nutzung von Plug-and-Play-Base-Exposure-Berichten
- Nutzung von Self-Service-BI (powered by Nomentia Data Cube) für flexible Analysen
- Erstellung aussagekräftiger Dashboards mit BI-Tools von Drittanbietern wie Microsoft PowerBI
- Einfacher Export aller relevanten Daten in Tabellenkalkulationen

UNTERNEHMEN, DIE NOMENTIA RISK MANAGEMENT NUTZEN
Optimierung des Risikomanagements auf globaler Ebene








Case study
Optimiertes FX-Risiko für Dräger
Erfahren Sie, wie Dräger Nomentia Risk Management einsetzt, um das FX-Risikomanagement zu automatisieren und das Hedging zu optimieren.

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