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Nomentia Risk Management

End-to-End-Exposure-Analyse, Hedging, Risikomanagement und Reporting

 

FACTSHEET HERUNTERLADEN
Nomentia Risk Management

Eine Komplettlösung zum Management von Finanzrisiken

Implementieren Sie einen strukturierten und systematischen Risikomanagement- und Hedging-Ansatz dur Identifizierung der wichtigsten Risikofaktoren. Durch optimales Management von Währungs- und Zinsrisiken lassen sich Verluste vermeiden, die Hedging-Effektivität optimieren und Hedging-Kosten minimieren. 

VERNETZTES ECOSYSTEM

Abruf aller FX-Daten durch Integrationen

  • Förderung der Automatisierung durch Verbindung mit allen relevanten Datenquellen (z. B. ERP, SAP Business Warehouse usw.) und Konsolidierung unternehmensweiter Exposure-Daten
  • Ergänzen von Daten bei Bedarf über Uploads und/oder zentrale und lokale Dateneingabe
  • Integration von Marktdatenquellen oder Berechnung von Volatilitäten und Korrelationen
  • Automatisierte, wechselseitige Verbindung zu und von Handelsplattformen (Senden von Hedge-Anfragen und Abruf abgeschlossener Deals)
Integrationen um alle wichtige Daten abzurufen

IDENTIFIZIERUNG WICHTIGER RISIKOFAKTOREN

Exposure-Prognose & -Analyse

  • Kurzfristige Deckung durch Kombination von Finanzaktiva und -passiva mit Daten aus ERP-Systemen (z. B. AP/AR, Aufträge, tatsächliche Cashflows) oder anderen Quellen
  • Langfristige Prognose durch Umwandeln von Budgetdaten in geplante Exposures, oder Anwendung voraussichtlicher Wachstumsraten auf historische, reale Cashflows, zum "Aufbau" des Exposures
  • Analyse des Risikos pro Unternehmen, Unternehmenseinheit, Abteilung oder auf Konzernebene
Exposure-Prognose & -Analyse

Automatisiertes Hedging und Risikominderung

Derivatehandel & -management

  • Risikominderung durch systemgenerierte Hedge-Vorschläge
  • Gewährleistung der Einhaltung von Treasury-Richtlinien und -Limits durch Prüf- und Freigabe-Workflows
  • End-to-End-Verarbeitung mit jeder elektronischen Trading-Plattform (z. B. 360T, FXall, Bloomberg)
  • Automatische Erstellung von "Back-to-Back" IC-Deals bei zentralem Hedging von lokalem Exposure
  • Gewährleistung, dass Grund- und Sicherungsgeschäfte vollständig über Post-Trade-Felder verknüpft sind
  • Verwendung individueller FX/IR- und Rohstoff-Handelsarten
  • Durchführung von Mark-to-Market-Bewertungen für Plain-Vanilla-Instrumente
  • Szenario-Analyse durch Simulation von Hedge-Geschäften und deren Auswirkung auf Exposure und Risiko

 

Handeln und Verwalten von Derivaten

Messen Sie die Auswirkungen Ihrer Hedgingstrategie

At-Risk-Berechnung

  • Verwendung des Varianz-Kovarianz-Ansatzes oder Monte-Carlo-Simulationen 
  • Berücksichtigung von Währungskorrelationen
  • Berechnung von Value-at-Risk und/oder Cashflow-at-Risk (CfaR) 
  • Verwendung von Incremental CfaR, zur Bewertung der Auswirkungen des Hedging einer bestimmten Risikowährung
  • Flexible Definition von Parametern wie Risikohorizont, Haltedauer und Konfidenzintervall 
Risikoberechnung

Kostenoptimales Hedging

Optimierung des Hedge-Portfolios

  • Ermittlung kostenoptimaler Hedges für jedes angestrebte Risikoniveau (= absoluter VaR/CfaR)
  • Simulation der Haltekosten ("Cost of Carry") für ein beliebiges Niveau der Risikominderung 
  • Flexible Kombination fixer Kennzahlen mit Hedge-Portfolio-Optimierung 
  • Minimierung der Anzahl erforderlicher Sicherungsgeschäfte und/oder  Volumen 
  • Umsetzung der Hedging-Strategie, die Kosten und Risikominderung am besten ausbalanciert, durch fundierte Entscheidungen
Optimierung des Heding-Portfolios

AUSSAGEKRÄFTIGE ERKENNTNISSE

Reporting

  • Nutzung von Plug-and-Play-Base-Exposure-Berichten
  • Nutzung von Self-Service-BI (powered by Nomentia Data Cube) für flexible Analysen 
  • Erstellung aussagekräftiger Dashboards mit BI-Tools von Drittanbietern wie Microsoft PowerBI 
  • Einfacher Export aller relevanten Daten in Tabellenkalkulationen

 

Reporting FX risk

UNTERNEHMEN, DIE NOMENTIA RISK MANAGEMENT NUTZEN

Optimierung des Risikomanagements auf globaler Ebene

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Case study

Optimiertes FX-Risiko für Dräger

Erfahren Sie, wie Dräger Nomentia Risk Management einsetzt, um das FX-Risikomanagement zu automatisieren und das Hedging zu optimieren.

Zur Case Study

"Die Nomentia ermöglicht es uns, fundiert über die passende Mischung aus Risiko und Kosten zu diskutieren. So vermeiden wir, dass eine relativ geringe zusätzliche Risikoreduktion vielleicht zu teuer erkauft wird."
Mark Blatt
Strategic Projects Finance and Controlling, Drägerwerk AG & Co. KGaA

WEITERE LÖSUNGEN, DIE SIE INTERESSIEREN KÖNNTEN

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Wie wäre es mit einer Demo?

Sie benötigen mehr Informationen? Buchen Sie eine kostenlose Demo und wir beantworten gerne alle Ihre Fragen! 

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