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Nomentia Risk Management
End-to-End-Risikoanalyse, Absicherung, Risikomanagement und Reporting.

Eine Komplettlösung um finanzielle Risiken zu bewältigen
Implementierung eines strukturierten und systematischen Risikomanagement- und Hedging-Ansatzes durch Identifizierung der wichtigsten Risikofaktoren und optimales Management von Fremdwährungs- und Zinsrisiken zur Begrenzung von Verlusten und Optimierung der Hedge-Effektivität bei gleichzeitiger Minimierung der Hedging-Kosten.
Connection zu Ecosystemen
Integrationen um alle wichtige Daten abzurufen
- Erleichterung der Automatisierung durch Anbindung an alle relevanten Datenquellen (z. B. jedes ERP, SAP Business Warehouse, etc.) und Konsolidierung der konzernweiten Exposure-Daten
- Daten durch Uploads und/oder zentrale und lokale Dateneingaben ergänzen
- Integrierung von Marktdatenquellen oder Berechnung von Volatilitäten und Korrelationen
- Profitieren Sie von automatisierten, two-way Verbindungen zu und von Handelsplattformen (Senden von Hedge-Anfragen und Abrufen von gehandelten Geschäften)

Identifizierung der wichtigsten Risikofaktoren
Exposure-Prognose & -Analyse
- Deckung des kurzfristigen Bedarfs durch Kombination von Finanzaktiva und -passiva mit Daten aus ERP-Systemen (z. B. AP/AR, Aufträge, tatsächliche Cashflows) oder anderen Quellen
- Langfristige Prognosen durch das Umwandeln von Budgetdaten in geplante Exposures, oder erwartete Wachstumsraten auf historische, tatsächliche Cashflows anwenden, um das Exposure zu "bauen".
- Analysieren Sie die Risiken pro Einheit, Geschäftseinheit, Abteilung oder auf Konzernebene
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Automatisiertes Hedging und Risikominderung
Handeln und Verwalten von Derivaten
- Nutzen Sie systemgenerierte Hedge-Vorschläge, um Ihr Risiko zu reduzieren
- Sicherstellung der Einhaltung der Treasury-Richtlinien und -Limits durch Prüfungs-/Genehmigungsworkflows
- Profitieren Sie von der End-to-End-Verarbeitung mit jeder elektronischen Handelsplattform (z. B. 360T, FXall, Bloomberg)
- Automatische Erstellung von "Back-to-Back"-IC-Geschäften bei der zentralen Absicherung lokaler Exposures
- Grund- und Sicherungsgeschäfte sind über Post-Trade-Felder vollständig verknüpft
- Nutzen Sie anpassbare FX/IR- und Rohstoffgeschäftsarten
- Durchführung von Mark-to-Market-Bewertungen für Plain-Vanilla-Instrumente
- Szenario-Analyse durch Simulation von Absicherungsgeschäften und deren Auswirkung auf Exposure und Risiko
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Messen Sie die Auswirkungen Ihrer Hedgingstrategie
Risikoberechnung
- Verwenden Sie den Varianz/Kovarianz-Ansatz oder Monte-Carlo-Simulationen
- Berücksichtigung von Währungskorrelationen
- Berechnung von Value-at-Risk und/oder Cashflow-at-Risk (CfaR)
- Verwenden Sie Incremental CfaR, um die Auswirkungen der Absicherung einer bestimmten Währung auf das Risiko zu bewerten
- Flexible Definition von Parametern wie Risikohorizont, Haltedauer und Konfidenzintervall

Kostenoptimales Hedging erreichen
Optimierung des Heding-Portfolios
- Identifizierung kostenoptimaler Hedges für jedes gewünschtes Risikoniveau (= absoluter VaR/CfaR)
- Simulation der Absicherungskosten ("Cost of Carry") für ein beliebiges Niveau der Risikominderung
- Feste Kennzahlen flexibel mit Hedge-Portfolio-Optimierung kombinieren
- Minimierung der Anzahl der erforderlichen Absicherungsgeschäfte und/oder - volumen
- Treffen Sie fundierte Entscheidungen und setzen Sie die Absicherungsstrategie um, die Kosten und Risikominderung am besten ausbalanciert

Erstellen von aussagekräftige Berichte
Reporting
- Profitieren Sie von Plug-and-Play-Basis-Exposure-Berichten
- Nutzen Sie Self-Service-BI (powered by Nomentia Data Cube) für flexible Analysen
- Erstellung leistungsstarker Dashboards mit BI-Tools von Drittanbietern wie Microsoft PowerBI
- Einfacher Export aller relevanten Daten in Tabellenkalkulationen

UNTERNEHMEN, DIE NOMENTIA RISK MANAGEMENT NUTZEN
Gestalten Sie Ihr Risikomanagement auf globaler Ebene neu.








Case study
Optimiertes FX-Risiko für Dräger
Erfahren Sie, wie Dräger Nomentia Risk Management einsetzt, um das FX-Risikomanagement zu automatisieren und das Hedging zu optimieren.

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